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    請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 02 月月 14 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《從最大化復合因子單期 IC 角度看因子 權重》2017.02.14 《因子視角的資產配臵系列二 高相關資 產配臵中的因子預算》2017.01.26 《因子視角的資產配臵系列一 高相關資 產配臵中的因子降維與組合優化》 2017.01.25 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S085051208000 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 03 月月 28 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《事件驅動策略之十七——業績反轉之 絕對收益》2017.03.27 《期權系列研究(七)——豆粕/白糖商品 期權指南》2017.03.27 《FICC 系列研究之二——基于動量和期 限結構的商品期貨策略》2017.03.08 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:周一洋 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 03 月月 27 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《FICC 系列研究之二——基于動量和期 限結構的商品期貨策略》2017.03.08 《價量新因子測試》2017.03.02 《 “雙面”波動率——波動率因子的分解 與截面收益》2017.02.27 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 Email:yl 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 05 月月 05 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《因子視角下的事件驅動策略收益》 2017.04.13 《因子視角的資產配臵系列三 風險資產 與 Smart Beta》2017.04.24 《動量策略及收益率高階矩在行業輪動 中的應用》2017.04.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 01 月月 23 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(十七)——選股因子 的正交》2017.01.19 《 “革故鼎新”之海通量化年終總結 1:A 股市場——年年歲歲花相似》2016.12.31 《海通量化多因子組合 2.0》2016.12.31 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel:(021)232 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 02 月月 14 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《因子視角的資產配臵系列二 高相關資 產配臵中的因子預算》2017.01.26 《因子視角的資產配臵系列一 高相關資 產配臵中的因子降維與組合優化》 2017.01.25 《市值因子的非線性特征》2017.01.23 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 07 月月 25 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(三)——與 Beta 為 敵》2017.07.24 《價值投資系列之二——歷史盈利對股 票收益預測的影響》2017.07.17 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列五 ——債券基金的七因子剝離再探與 FOF 應用》2017.07.17 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)232197 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 01 月月 25 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《市值因子的非線性特征》2017.01.23 《選股因子系列研究(十七)——選股因子 的正交》2017.01.19 《 “革故鼎新”之海通量化年終總結 1:A 股市場——年年歲歲花相似》2016.12.31 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:呂麗穎 Tel:(021)232 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 03 月月 27 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《FICC 系列研究之二——基于動量和期 限結構的商品期貨策略》2017.03.08 《價量新因子測試》2017.03.02 《 “雙面”波動率——波動率因子的分解 與截面收益》2017.02.27 [Table_AuthorInfo] 分析師:鄭雅斌 Tel:(021)23219395 Email:[email protected] 證書:S0850511040004 事件驅動事件驅動策略之策略之 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 05 月月 07 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《因子視角下的事件驅動策略收益》 2017.04.13 《因子視角的資產配臵系列三 風險資產 與 Smart Beta》2017.04.24 《動量策略及收益率高階矩在行業輪動 中的應用》2017.04.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:呂麗穎 Tel:(021)23219745 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 06 月月 01 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《價值投資系列之一——便宜是否值得 買?》2017.05.31 《高股息企業投資攻略》2017.05.11 《選股因子系列研究(十九)——高頻因子 之股票收益分布特征》2017.05.05 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel:(021)23219984 Email:ll977 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 07 月月 26 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《大類資產配臵及模型研究(四)—— 2017,全球對沖基金的新紀元?》 2017.07.25 《量化研究新思維(三)——與 Beta 為 敵》2017.07.24 《價值投資系列之二——歷史盈利對股 票收益預測的影響》2017.07.17 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 08 月月 18 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《引入風險管理后的多因子選股框架與 指數增強策略》2017.08.14 《大類資產配臵及模型研究(四)—— 2017,全球對沖基金的新紀元?》 2017.07.25 《選股因子系列研究(二十三)——歷史 財務信息對股票收益的預測能力》 2017.07.26 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 01 月月 19 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《 “革故鼎新”之海通量化年終總結 1:A 股市場——年年歲歲花相似》2016.12.31 《海通量化多因子組合 2.0》2016.12.31 《次新股運行規律及投資策略》 2016.11.15 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 Email:ylq 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 04 月月 24 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《因子視角下的事件驅動策略收益》 2017.04.13 《動量策略及收益率高階矩在行業輪動 中的應用》2017.04.07 《量化研究新思維(一)——對選股因子 擇時》2017.04.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:呂麗穎 Tel:(021)23219745 Email:l 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 04 月月 13 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《動量策略及收益率高階矩在行業輪動 中的應用》2017.04.07 《量化研究新思維(一)——對選股因子 擇時》2017.04.07 《量化多因子模型在港股通中的應用》 2017.03.31 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel:(021)23212067 Email: 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 02 月月 23 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《多因子擇時初探》2017.02.14 《從最大化復合因子單期 IC 角度看因子 權重》2017.02.14 《因子視角的資產配臵系列二 高相關資 產配臵中的因子預算》2017.01.26 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:姚石 Tel:(021)23219443 Email:[email protected] 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 06 月月 27 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《指數分紅預測及對期指的影響》 2017.06.18 《FICC 系列研究之四——基于協整和 O-U 過程的黃金套利策略》2017.06.18 《選股因子系列研究(二十)——基于條件 期望的因子擇時框架》2017.06.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel: 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 01 月月 26 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《市值因子的非線性特征》2017.01.23 《選股因子系列研究(十七)——選股因子 的正交》2017.01.19 《 “革故鼎新”之海通量化年終總結 1:A 股市場——年年歲歲花相似》2016.12.31 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:呂麗穎 Tel:(021)232 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 03 月月 08 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《價量新因子測試》2017.03.02 《 “雙面”波動率——波動率因子的分解 與截面收益》2017.02.27 《FICC 系列研究之一——海內外 CTA 基 金的發展與現狀》2017.02.23 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:姚石 Tel:(021)23219443 Email:ys10481 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 07 月月 06 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十一)——分析 師一致預期相關因子》2017.06.27 《指數分紅預測及對期指的影響》 2017.06.18 《FICC 系列研究之四——基于協整和 O-U 過程的黃金套利策略》2017.06.18 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:呂麗穎 T 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 01 月月 07 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業歷史基本面和價格數據的應用分 析》2018.01.04 《選股因子系列研究(三十一)——因子 擇時指標的篩選》2018.01.04 《量化研究新思維(七)——先鋒基金的 資本市場模型(VCMM) 》2018.01.02 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel:(021 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 10 月月 09 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十五)——高頻 因子之已實現波動分解》2017.09.09 《學術研究中的財務異象與本土實證 (一)——盈利能力》2017.09.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 大類資產配臵模型及研究 (六)大類資產配臵模型及研究 ( 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 05 月月 31 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《高股息企業投資攻略》2017.05.11 《選股因子系列研究(十九)——高頻因子 之股票收益分布特征》2017.05.05 《因子視角的資產配臵系列四 大類資產 中的風格因子與 Smart Beta》 2017.05.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:鄭雅斌 Tel:(021)23219395 Email:[email protected] 證書:S0850511040004 價值投資系 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 06 月月 06 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《大類資產配臵及模型研究(二)——資 產長期收益率的預測與戰略資產配臵》 2017.06.02 《分析師主要要素變動共振事件》 2017.06.01 《價值投資系列之一——便宜是否值得 買?》2017.05.31 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:周一洋 Tel 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 11 月月 02 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《學術研究中的財務異象與本土實證 (二)——盈利質量》2017.11.02 《學術研究中的財務異象與本土實證 (二)——盈利質量》2017.11.01 《選股因子系列研究(二十九)——因子 降維 1:底層因子降維方法對比》 2017.10.28 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S08505120 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 10 月月 27 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十七)——分位 數回歸在多因子選股中的應用》 2017.10.18 《分析師薦股報告是否具有超額收益》 2017.10.19 《量化研究新思維(四)——動量崩潰》 2017.10.16 [Table_AuthorInfo] 分析師:鄭雅斌 Tel:(021)23219395 Email:[email protected] 證書:S0850511040004 分析師:羅蕾 Tel:(021)23 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 01 月月 04 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(七)——先鋒基金的 資本市場模型(VCMM) 》2018.01.02 《行業預期數據的應用分析》2017.12.26 《大類資產配臵及模型研究(七)—— Faber 的戰術資產配臵策略在中國市場上 的應用》2017.12.25 [Table_AuthorInfo] 分析師:鄭雅斌 Tel:(021)23219395 Email:[email protected] 證書:S08505 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 12 月月 25 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列九 ——因子剝離體系下的債券基金久期估 測構想》2017.12.17 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列八 ——CTA 基金的風格歸因與因子剝離初 探》2017.12.09 《量化研究新思維(八)——生命周期基 金(Life-Cycle Fund) 》2017.12.05 [Table_AuthorInfo] 分析師: 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 01 月月 15 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《因子投資與 Smart Beta 研究(二)— —2017 因子“奧林匹克” 》2018.01.10 《海通金工年度總結——2017 市場表現 與策略回顧》2018.01.07 《行業歷史基本面和價格數據的應用分 析》2018.01.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:宋家驥 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 28 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《FICC 系列研究之九——原油期貨指 南》2018.03.26 《選股因子系列研究(三十二)——因子 擇時在風險控制模型中的應用》 2018.03.21 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:周一洋 Tel:(021)23219774 Email:[email protected] 大類資產配臵及 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 05 月月 30 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 一 ——基金市場擇時與風格 擇時能力探究(下) 》2018.05.29 《選股因子系列研究(三十三)——預期 調整類因子的收益特征》2018.05.23 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 ——基金市場擇時與風格擇時能力探究 (上) 》2018.05.13 [Table_AuthorInfo] 分 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 12 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《宏觀對沖研究之三——宏觀動量策略 在全球股票市場中的實證》2018.03.06 《目標日期基金的下滑軌道設計》 2018.03.04 《創業板 50 vs 上證 50——大小盤輪動 研究》2018.03.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel:(021)232120 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 08 月月 30 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十四)——基于 擬合優度和波動率調整的因子溢價估計》 2017.08.28 《 “量辨”第一期:中國經濟下行風險猶 存——利差曲線與中國經濟增速的相關 性分析》2017.08.17 《FICC 系列研究之五——商品期貨因子 挖掘與組合構建再探究》2017.08.18 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 08 月月 12 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 二——主動權益型基金的因子剝離》 2018.08.04 《行業輪動系列研究 13——剝離風格因 素后行業超額收益的應用分析》 2018.08.03 《行業輪動系列研究 12——行業量價因 子的使用方法探討》2018.07.18 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:fengj 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 10 月月 09 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十五)——高頻 因子之已實現波動分解》2017.09.09 《學術研究中的財務異象與本土實證 (一)——盈利能力》2017.09.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 選股因子系列研究 (二十六)選股因子系列研究 (二十六) 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 04 月月 20 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《宏觀對沖研究之五——宏觀預期數據 的選擇與應用》2018.04.19 《行業輪動系列研究 1-6(匯總篇) 》 2018.04.16 《行業輪動系列研究 7——行業間動量和 趨勢因子的應用分析》2018.04.10 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:鄭雅斌 Tel:(021)232 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 02 月月 25 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《業績地雷上市公司特征分析》 2018.02.02 《FICC 系列研究之八——CTA 因子表現 回顧及組合優化探究》2018.02.02 《量化研究新思維(九)——目標風險基 金(Target Risk Funds,TRFs) 》 2018.01.30 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人: 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 07 月月 17 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《 “關注盈利指標”是短期風格還是長期 趨勢》2017.07.10 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列四 ——債券基金的風格歸因與因子剝離初 探》2017.07.06 《選股因子系列研究(二十二)——分析 師覆蓋度與股票預期收益》2017.07.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:鄭雅斌 Tel:(021)23219395 Email:zh 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 07 月月 07 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《股市極值及收益率預測模型的周度擇 時研究》2018.07.06 《滬深 300 VS 中證 500——指數輪動研 究》2018.06.21 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:呂麗穎 Tel:(021)23219745 Email:[email protected] 證書:S0850518060002 基金業績持續性的 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 05 月月 05 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(二)——P vs Q:金 融工程兩大分支的異同》2017.05.04 《因子視角下的事件驅動策略收益》 2017.04.13 《因子視角的資產配臵系列三 風險資產 與 Smart Beta》2017.04.24 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:姚石 Tel:(021)2 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 04 月月 07 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化多因子模型在港股通中的應用》 2017.03.31 《大類資產配臵及模型研究(一)——風 險預算模型》2017.03.28 《選股因子系列研究(十八)——價格形態 選股因子》2017.03.28 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel:(021)23219984 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 09 月月 04 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《關注盈利指標是短期風格還是長期趨 勢》2017.07.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel:(021)23212067 Email:[email protected] 證書:S0850516050001 學術研究中的財務異象與本土實證(一)學術研究中的財務異象與本土實證(一 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 10 月月 12 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《養老金市場及產品研究(三)——負勢 競上:美國養老金市場與公募基金的互相 成就》2018.09.27 《選股因子系列研究(三十八)——因子 敞口上限對優化組合的影響》2018.09.25 《板塊輪動系列研究(一)——宏觀數據 在板塊輪動中的應用》2018.09.28 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 21 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《龍頭股效應在行業輪動上的應用》 2018.03.15 《龍頭股效應在一致預期數據上的應用》 2018.03.12 《分析師薦股是否存在超額收益(二)— —買入評級報告類型與截面溢價》 2018.03.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師: 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 09 月月 09 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(十九)——高頻因子 之股票收益分布特征》2017.05.05 《 “雙面”波動率——波動率因子的分解 與截面收益》2017.02.27 《選股因子系列研究(十七)——選股因子 的正交》2017.01.19 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 12 月月 17 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列八 ——CTA 基金的風格歸因與因子剝離初 探》2017.12.09 《量化研究新思維(八)——生命周期基 金(Life-Cycle Fund) 》2017.12.05 《FICC 系列研究之七——基于海內外期 貨持倉報告的 CTA 交易策略(上) 》 2017.11.28 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:( 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 10 月月 28 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十八)——一致 預期質量分析》2017.10.27 《分析師薦股報告是否具有超額收益》 2017.10.19 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 Email:[email protected] 證書:S0850516050003 選股選股因子系列 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 11 月月 28 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(六)——宏觀對沖研 究 2:長達半個世紀的宏觀動量》 2017.11.23 《量化研究新思維(五)——宏觀對沖研 究 1: 全球宏觀對沖策略基礎》 2017.11.22 《因子投資與 Smart Beta 研究(一)— —風險加權指數(Risked-based Indexation) 》2017.11.17 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(0 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 06 月月 24 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《滬深 300 VS 中證 500——指數輪動研 究》2018.06.21 《戰略配售基金投資標的基本面及收益 率分析》2018.06.20 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:呂麗穎 Tel:(021)23219745 Email:[email protected] 證書:S0850518060002 選股因子系列研究 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 01 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業輪動在指數增強上的應用(滬深 300) 》2018.02.26 《A 股市場特征研究(六)——從周期調 整市盈率(CAPE)看中美股市當前的估 值水平》2018.02.25 《業績地雷上市公司特征分析》 2018.02.02 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 07 月月 06 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《解禁、兩融、陸股通、股票質押的截面 溢價》2018.07.02 《滬深 300 VS 中證 500——指數輪動研 究》2018.06.21 《選股因子系列研究(三十四)——宏觀 經濟數據可以用來選股嗎?》2018.06.24 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 30 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《大類資產配臵及模型研究(八)——目 標日期基金的下滑軌道設計》2018.03.28 《FICC 系列研究之九——原油期貨指 南》2018.03.26 《選股因子系列研究(三十二)——因子 擇時在風險控制模型中的應用》 2018.03.21 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S08505120800 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 10 月月 30 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(四十一)——醫藥 行業因子選股研究》2018.10.23 《選股因子系列研究(四十)——預期因 子的底層數據處理》2018.10.19 《選股因子系列研究(三十九)——如何 計算盈利指標的趨勢?》2018.10.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S085051208 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 08 月月 20 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《FICC 系列研究之十——2 年期國債期 貨指南》2018.08.17 《原油價格對行業和股票影響的量化分 析》2018.08.12 《選股因子系列研究(三十六)——哪些 宏觀經濟指標存在選股效應?》 2018.08.16 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:鄭雅斌 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 04 月月 10 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(十)——宏觀因子與 債券風險溢價》2018.04.05 《A 股市場存在龍頭股效應嗎?》 2018.03.30 《大類資產配臵及模型研究(八)——目 標日期基金的下滑軌道設計》2018.03.28 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:張振崗 Te 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 08 月月 17 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《FICC 系列研究之十——2 年期國債期 貨指南》2018.08.17 《原油價格對行業和股票影響的量化分 析》2018.08.12 《選股因子系列研究(三十六)——哪些 宏觀經濟指標存在選股效應?》 2018.08.16 [Table_AuthorInfo] 分析師:高道德 Tel:(021)63411586 Email:[email protected] 證書:S0850511010035 分析師:馮佳睿 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 11 月月 02 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《關注盈利指標是短期風格還是長期趨 勢》2017.07.07 《學術研究中的財務異象與本土實證 (一)——盈利能力》2017.09.03 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel:(021)23212067 Email:[email protected] 證書:S0850516050001 學術研究 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 10 月月 19 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(三十九)——如何 計算盈利指標的趨勢?》2018.10.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:鄭雅斌 Tel:(021)23219395 Email:[email protected] 證書:S0850511040004 選股因子系列研究 (四十)選股因子系列研究 (四十) 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程周報金融工程周報 2018 年年 12 月月 18 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《股指期貨周報 (2018.12.10-2018.12.14) 》2018.12.17 《海通金工一周觀點和策略回顧 (20181210-20181214) 》2018.12.17 《量化擇時及因子預警周報 (20181216) 》2018.12.16 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:周一洋 Tel:(021)23219774 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 07 月月 07 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《股市極值及收益率預測模型的周度擇 時研究》2018.07.06 《滬深 300 VS 中證 500——指數輪動研 究》2018.06.21 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:呂麗穎 Tel:(021)23219745 Email:[email protected] 證書:S0850518060002 基金業績持續性的 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 06 月月 11 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《養老金市場及產品研究(一)——全球 最大的公募基金怎樣煉成的:揭秘先鋒基 金》2018.06.06 《行業輪動系列研究 10——宏觀經濟數 據在行業輪動中的應用》2018.05.30 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 一 ——基金市場擇時與風格 擇時能力探究(下) 》2018.05.29 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(0 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 07 月月 10 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列四 ——債券基金的風格歸因與因子剝離初 探》2017.07.06 《選股因子系列研究(二十二)——分析 師覆蓋度與股票預期收益》2017.07.04 《選股因子系列研究(二十一)——分析 師一致預期相關因子》2017.06.27 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 E 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 07 月月 17 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《 “關注盈利指標”是短期風格還是長期 趨勢》2017.07.10 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列四 ——債券基金的風格歸因與因子剝離初 探》2017.07.06 《選股因子系列研究(二十二)——分析 師覆蓋度與股票預期收益》2017.07.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 09 月月 25 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化宏觀策略分析(一)——中國企業 的稅收負擔及其對上市公司投資價值的 影響》2018.09.16 《量化研究新思維(十二)——基于橫截 面和時間序列指標的因子擇時》 2018.09.16 《FICC 系列研究之十一——揭開“逆周 期因子”的神秘面紗》2018.09.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 01 月月 22 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 六——利用因子暴露監控公募基金倉位 和投資風格的變化》2019.01.14 《宏觀對沖研究之六——全球股市輪動 策略兼論從全球視角看 A 股投資價值》 2019.01.09 《行穩致遠——海通金工 2018 量化策略 回顧》2019.01.06 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)232197 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 09 月月 16 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《FICC 系列研究之十一——揭開“逆周 期因子”的神秘面紗》2018.09.12 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 三 ——主動權益基金的因子 剝離(二) 》2018.08.31 《選股因子系列研究(三十七)——A 股 是否存在異質動量效應?》2018.08.28 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Em 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 01 月月 17 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《ESG 與社會責任投資系列研究 (一) — —新理念、新趨勢:ESG 投資概述》 2018.01.15 《因子投資與 Smart Beta 研究(二)— —2017 因子“奧林匹克” 》2018.01.10 《海通金工年度總結——2017 市場表現 與策略回顧》2018.01.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 02 月月 02 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《關注盈利指標是短期風格還是長期趨 勢》2017.07.07 《學術研究中的財務異象與本土實證 (一)——盈利能力》2017.09.03 《學術研究中的財務異象與本土實證 (二)——盈利質量》2017.11.02 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 12 月月 04 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 四 ——風格穩定性評估及功 能性權益基金挖掘》2018.11.27 《選股因子系列(四十二)——因子失效 預警:因子擁擠》2018.11.08 《高頻量價因子在股票與期貨中的表現》 2018.11.01 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 02 月月 02 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(九)——目標風險基 金(Target Risk Funds,TRFs) 》 2018.01.30 《學術研究中的財務異象與本土實證 (三)——應計量的分項》2018.02.02 《2017 量化基金市場風格畫像描摹與啟 示》2018.01.20 [Table_AuthorInfo] 分析師:羅蕾 Tel:(021)23219984 Email:[email protected] 證書:S0850516080002 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 02 月月 01 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(四十三)——因子 擁擠度的改進》2019.01.28 《債基量化研究系列 1——如何評估債基 的股債配臵能力?》2019.01.28 《中美股票市場指數的季節效應》 2019.01.22 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 25 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(三十二)——因子 擇時在風險控制模型中的應用》 2018.03.21 《學術研究中的財務異象與本土實證 (四)——資產增長與利潤增長》 2018.03.21 《宏觀對沖研究之四——宏觀動量策略 在債券市場中的應用》2018.03.21 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)232197金融圈干貨(finance-study)免責聲明金融圈干貨(finance-study)免責聲明 版權:我們作為資源的整理方,所有資源均來自互聯網的優秀作者們,版權歸原 作者或企業所有。付費只是用于網盤以及日常運營開支。 說明:本公眾號所收集的所有資源均來自網絡,僅供私下交流學習之用,任何涉 及到商業目的的均不能使用, 否則產生的一切后果由您自行承擔, 我們提供資源 但是不對任何資源負法律責任,所有資源請在你下載后 24 小時刪除。 申明: 任何使用本公眾號收集的資源產生的不測后果, 本公眾號以及本人不對此 負任何責任。 轉載時請保 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 15 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《龍頭股效應在一致預期數據上的應用》 2018.03.12 《分析師薦股是否存在超額收益(二)— —買入評級報告類型與截面溢價》 2018.03.12 《債券基金的倉位估測模型研究》 2018.03.08 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel:(021)23219 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 11 月月 1 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《放松組合構建中的行業中性約束》 2018.10.30 《選股因子系列研究(四十一)——醫藥 行業因子選股研究》2018.10.23 《選股因子系列研究(四十)——預期因 子的底層數據處理》2018.10.19 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:姚石 Tel:(021 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 10 月月 19 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十七)——分位 數回歸在多因子選股中的應用》 2017.10.18 《量化研究新思維(四)——動量崩潰》 2017.10.16 《大類資產配臵模型及研究(六)——積 極的風險均衡(Active Risk Parity)策略》 2017.10.09 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 05 月月 09 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業輪動系列研究 9——高頻數據在行 業輪動中的應用》2018.04.25 《行業輪動系列研究 8——預期情緒數據 的應用分析》2018.04.20 《宏觀對沖研究之五——宏觀預期數據 的選擇與應用》2018.04.19 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 01 月月 06 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(十三)——擁擠交易 對于板塊輪動以及因子擇時的指示意義》 2018.12.21 《行業與概念板塊的動量溢出效應》 2018.12.11 《養老金市場及產品研究(五)——任重 道遠:中國養老保險體系》2018.12.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師: 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 12 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《債券基金的倉位估測模型研究》 2018.03.08 《行業輪動在指數增強上的應用(中證 500) 》2018.03.08 《宏觀對沖研究之三——宏觀動量策略 在全球股票市場中的實證》2018.03.06 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel:(021)23219984 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 06 月月 21 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(三十一)——因子 擇時指標的篩選》2017.12.22 《創業板50 vs上證50——大小盤輪動研 究》2018.03.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 Email:[email protected] 證書:S0850516050003 滬深滬深 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 02 月月 15 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(十四)——20 for Twenty:AQR 20 周年經典文獻摘要 1》 2019.02.10 《FICC系列研究之十二—2018年期貨市 場及 CTA 策略回顧》2019.02.10 《選股因子系列研究(四十四)——因子 擁擠度的擴展》2019.01.31 [Table_AuthorInfo] 分析師:高道德 Tel:(021)63411586 Email:[email protected] 證書:S085051101 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 08 月月 04 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業輪動系列研究 12——行業量價因 子的使用方法探討》2018.07.18 《基金業績持續性的影響因素研究》 2018.07.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:呂麗穎 Tel:(021)23219745 Email:[email protected] 證書:S0850518060002 基于因子剝離的 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 08 月月 28 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業輪動系列研究 14——行業微觀因 子的輪動效果》2018.08.20 《養老金市場及產品研究(二)——硝煙 彌漫的價格戰:美國公募基金費率趨勢分 析》2018.08.17 《FICC 系列研究之十——2 年期國債期 貨指南》2018.08.17 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S085051 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 10 月月 18 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(四)——動量崩潰》 2017.10.16 《大類資產配臵模型及研究(六)——積 極的風險均衡(Active Risk Parity)策略》 2017.10.09 《選股因子系列研究(二十六)——因子 加權、正交和擇時的若干性質》 2017.10.09 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)2321 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 06 月月 19 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《戰略配售基金投資標的基本面及收益 率分析》2018.06.18 《行業輪動系列研究 11——周期、 非周期 板塊行業輪動》2018.06.11 《養老金市場及產品研究(一)——全球 最大的公募基金怎樣煉成的:揭秘先鋒基 金》2018.06.06 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 09 月月 25 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化宏觀策略分析(一)——中國企業 的稅收負擔及其對上市公司投資價值的 影響》2018.09.16 《量化研究新思維(十二)——基于橫截 面和時間序列指標的因子擇時》 2018.09.16 《FICC 系列研究之十一——揭開“逆周 期因子”的神秘面紗》2018.09.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 12 月月 26 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《大類資產配臵及模型研究(七)—— Faber 的戰術資產配臵策略在中國市場上 的應用》2017.12.25 《選股因子系列研究(三十)——因子擇 時模型改進與擇時指標庫構建》 2017.12.24 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列九 ——因子剝離體系下的債券基金久期估 測構想》2017.12.17 [Table_AuthorInfo] 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 10 月月 23 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(四十)——預期因 子的底層數據處理》2018.10.19 《選股因子系列研究(三十九)——如何 計算盈利指標的趨勢?》2018.10.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel:(021)23219984 Email:[email protected] 證書:S0850516 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 08 月月 03 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業輪動系列研究 12——行業量價因 子的使用方法探討》2018.07.18 《量化研究——投資決策的起點》 2018.07.16 《基金業績持續性的影響因素研究》 2018.07.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:羅蕾 Tel:(021)23219984 Email:[email protected] 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 01 月月 14 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《宏觀對沖研究之六——全球股市輪動 策略兼論從全球視角看 A 股投資價值》 2019.01.09 《量化研究新思維(十三)——擁擠交易 對于板塊輪動以及因子擇時的指示意義》 2018.12.21 [Tabl _AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:呂麗穎 Tel:(021)23219 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 08 月月 16 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 二——主動權益型基金的因子剝離》 2018.08.04 《行業輪動系列研究 12——行業量價因 子的使用方法探討》2018.07.18 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:呂麗穎 Tel:(021)23219745 Email:[email protected] 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2017 年年 12 月月 24 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(二十)——基于條件 期望的因子擇時框架》2017.06.12 《選股因子系列研究(二十六)——因子 加權、 正交和擇時的若干性質》 2017.10.9 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 Email:[email protected] 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程快報點評金融工程快報點評 2018 年年 02 月月 07 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《海通量化多因子組合 1.0 業績跟蹤 (20180205) 》2018.02.05 《海通量化多因子組合 1.0 業績跟蹤 (20180128) 》2018.01.28 《海通量化多因子組合 1.0 業績跟蹤 (20180120) 》2018.01.20 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(02 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 06 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《目標日期基金的下滑軌道設計》 2018.03.04 《創業板 50 vs 上證 50——大小盤輪動 研究》2018.03.04 《系統風險集中度在行業輪動策略中的 應用》2018.03.01 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:姚石 Tel:(021)23219443 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 11 月月 08 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《高頻量價因子在股票與期貨中的表現》 2018.11.01 《放松組合構建中的行業中性約束》 2018.10.30 《選股因子系列研究(四十一)——醫藥 行業因子選股研究》2018.10.23 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 Emai 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 03 月月 04 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《系統風險集中度在行業輪動策略中的 應用》2018.03.01 《行業輪動在指數增強上的應用(滬深 300) 》2018.02.26 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:袁林青 Tel:(021)23212230 Email:[email protected] 證書:S0850516050003 創業板創業板 50 vs 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 01 月月 09 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化研究新思維(十三)——擁擠交易 對于板塊輪動以及因子擇時的指示意義》 2018.12.21 《行業與概念板塊的動量溢出效應》 2018.12.11 《養老金市場及產品研究(五)——任重 道遠:中國養老保險體系》2018.12.07 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 05 月月 13 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《機構調研事件的超額收益》2018.05.09 《行業輪動系列研究 9——高頻數據在行 業輪動中的應用》2018.04.25 《行業輪動系列研究 8——預期情緒數據 的應用分析》2018.04.20 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:呂麗穎 Tel:(021)23219745 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 10 月月 09 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《養老金市場及產品研究(三)——負勢 競上:美國養老金市場與公募基金的互相 成就》2018.09.27 《選股因子系列研究(三十八)——因子 敞口上限對優化組合的影響》2018.09.25 《板塊輪動系列研究(一)——宏觀數據 在板塊輪動中的應用》2018.09.28 [Table_AuthorInfo] 分析師:高道德 Tel:(021)63411586 Email:ga 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 09 月月 27 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化宏觀策略分析(一)——中國企業 的稅收負擔及其對上市公司投資價值的 影響》2018.09.16 《量化研究新思維(十二)——基于橫截 面和時間序列指標的因子擇時》 2018.09.16 《FICC 系列研究之十一——揭開“逆周 期因子”的神秘面紗》2018.09.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:高道德 Tel:(021)63411586 Emai 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 04 月月 19 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業輪動系列研究 1-6(匯總篇) 》 2018.04.16 《行業輪動系列研究 7——行業間動量和 趨勢因子的應用分析》2018.04.10 《量化研究新思維(十)——宏觀因子與 債券風險溢價》2018.04.05 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S08505120800 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 07 月月 02 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《滬深 300 VS 中證 500——指數輪動研 究》2018.06.21 《選股因子系列研究(三十四)——宏觀 經濟數據可以用來選股嗎?》2018.06.24 《滬深 300 VS 中證 500——指數輪動研 究》2018.06.20 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:沈澤承 Tel 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 07 月月 06 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《股市極值及收益率預測模型的周度擇 時研究》2018.07.06 《解禁、兩融、陸股通、股票質押的截面 溢價》2018.07.02 《滬深 300 VS 中證 500——指數輪動研 究》2018.06.21 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 聯系人:周一洋 Tel:(021)23219774 E 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 09 月月 28 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《量化宏觀策略分析(一)——中國企業 的稅收負擔及其對上市公司投資價值的 影響》2018.09.16 《量化研究新思維(十二)——基于橫截 面和時間序列指標的因子擇時》 2018.09.16 《FICC 系列研究之十一——揭開“逆周 期因子”的神秘面紗》2018.09.12 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Emai 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 09 月月 12 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 三——主動權益基金的因子剝離(二) 》 2018.08.31 《選股因子系列研究(三十七)——A 股 是否存在異質動量效應?》2018.08.28 《行業輪動系列研究 14——行業微觀因 子的輪動效果》2018.08.20 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 12 月月 11 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《養老金市場及產品研究(五)——任重 道遠:中國養老保險體系》2018.12.07 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 五——功能性權益基金挖掘的思考與改 進》2018.12.07 《行業收益結構變化帶來的機遇》 2018.12.04 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S08505120800 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 11 月月 27 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列(四十二)——因子失效 預警:因子擁擠》2018.11.08 《放松組合構建中的行業中性約束》 2018.10.30 [Tabl _AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:呂麗穎 Tel:(021)23219745 Email:[email protected] 證書:S0850518060002 基于因子剝離的 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 01 月月 29 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《中美股票市場指數的季節效應》 2019.01.22 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 六——利用因子暴露監控公募基金倉位 和投資風格的變化》2019.01.14 《宏觀對沖研究之六——全球股市輪動 策略兼論從全球視角看 A 股投資價值》 2019.01.09 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:fe 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2018 年年 06 月月 06 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《行業輪動系列研究 10——宏觀經濟數 據在行業輪動中的應用》2018.05.30 《基于因子剝離的 FOF 擇基邏輯系列十 一 ——基金市場擇時與風格 擇時能力探究(下) 》2018.05.29 《選股因子系列研究(三十三)——預期 調整類因子的收益特征》2018.05.23 [Table_AuthorInfo] 分析師:高道德 Tel:(021)63411586 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 金融工程金融工程研究研究 證券證券研究研究報告報告 金融工程專題報告金融工程專題報告 2019 年年 02 月月 10 日日 相關研究相關研究 [Table_ReportInfo] 《選股因子系列研究(四十三)——因子 擁擠度的改進》2019.01.28 《債基量化研究系列1——如何評估債基 的股債配臵能力?》2019.01.28 《中美股票市場指數的季節效應》 2019.01.22 [Table_AuthorInfo] 分析師:馮佳睿 Tel:(021)23219732 Email:[email protected] 證書:S0850512080006 分析師:姚石 Tel:(021)23219

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